Arquivos compactados são bem populares pela facilidade de salvar diversos arquivos em pastas em um só arquivo, o que facilita bastante a logística de transporte de arquivos. É bem melhor carregar apenas um arquivo *.zip ou *.rar em vez de 10 pastas e 13 arquivos separados.
Uma das vantagens de carregar arquivos compactados é a economia de espaço em disco. Dependendo do tipo de compactação feita, o arquivo pode perder dezenas de megabytes de espaço em disco, magicamente. Veja como fazer para compactar e descompactar um arquivo no Windows.

O Windows oferece uma ferramenta de compactação e descompactação de arquivos que funciona relativamente bem. A ferramenta nativa transforma pastas em arquivos numa pasta compactada *.zip. Para criar uma pasta compactada, selecione os arquivos que você quer usar, clique com o botão direito e selecione a opção Enviar para > Pasta compactada (zipada). O sistema operacional fará todo o processo e tudo estará disponível em um arquivo ao encerrar. Para descompactar, basta clicar com o botão direito no arquivo *.zip e clicar em Extrair Tudo…

Você também pode usar outros compactadores/descompactadores de terceiros para ajudar. Você já deve ter ouvido falar do WinRAR, 7-Zip ou WinZip. Todos eles são alternativas ao utilitário do Windows. Elas oferecem um grau de compactação melhorado, interfaces diferentes e recursos para facilitar o manuseio.